Перед отпуском решила кое-какие данные скачать с сайта РТС и была немало удивлена-как много новой информации стали публиковать.
Во-первых, появилась Информация об открытых позициях по производным финансовым инструментам, базовым активом которых является ..... (по списку)
Вот здесь например опционы колл на РИУ http://www.rts.ru/ru/forts/open- ( Read more... )

С утра гляжу на свою опционную позицию -и такая апатия, так и хочется её закрыть и открыть какую-нибудь мудреную и красивую.

( График факт позы на 11-07-11 )

Часто говорят, что индекс волатильности (далее-викс) это индикатор страха.
В связи с этим я подумала, если индикатор страха зашкаливает, то должно же это отразиться на самом индексе?
Ну например, индекс рос-рос и вдруг всплеск в индексе волатильности на этот индекс -логически это должно привести к изменению динамики индекса.
Чтобы проверить свои ( Read more... )

Прочитала  у hamahanet  про бинарные опционы - очень похоже на тотализатор.
Подумала, вдруг  какой- нибудь дебил из власти или подружка дебила проиграется -ведь не станут разбираться -запретят торговлю опционами.
У нас мода такая: взрастили тотальное общество существ, презирающих закон и начинают всё запрещать в законодательном порядке: вначале ( Read more... )

Мой мозг не любит больших цифр, поэтому все моделирование провожу на небольшом количестве опционов (желательно не более двух бипар), А вот проверять на большем количестве -никогда не хватает времени. Решила все-таки выделить время и тупо умножить количество инструментов в понравившейся стратегии на 5 - результат (за единственным исключением) также ( Read more... )

Есть такой анекдот или быль: где-то америкаские социологи докладывали, что им удалось установить :русские грамотнее американцев в 50 раз. Их спрашивают по какой такой методике им удалось это выснить. Они и говорят, что именно с такой скоростью быстрее русские прочитывают пользовательские соглашения к программам.

Вспомнила я этот анекдот поскольку я ( Read more... )

Разбирая всякую макулатуру по трейдингу, наткнулась на рисунок  с формулами зависимости цен на опционы.
Рисунок очень похож на мою линейку опционщика , что не удивительно так как в её основе также лежат пропорции цен на опционы.
 Кстати, я считаю (по крайней мере, это справедливо для моей торговли опционами, особенно разными спрэдами) знать  ( Read more... )

1 июня 2011 года на FORTS начинаются торги расчетными фьючерсными контрактами  на Российский индекс волатильности. Код в торговой системе - RTSVX<месяц исполнения>.<год исполнения>.
Одновременно вводятся определенная серия опционов на фьючерс на индекс РТС. Цена исполнения контракта определяется исходя из среднего значения Российского индекса ( Read more... )

С 14 апреля 2011 г.биржевая комиссия по опционам увеличилась в 2 раза, также в два раза увеличилась и брокерская комиссия,так что увеличение  комиссии заметное и неприятное.
Подумалось даже,что кто-то отказался от использования опционов. По крайней мере в мае все торгующие опционами заметили нереально маленькие объемы открытого интереса.
Но ( Read more... )

Есть вот такая инструкция в PDF:

( Read more... )